Envelopes Com Média Móvel De Negociação

Envelopes Trading por Suniiel A Mangwani. We vão usar alguns indicadores básicos de uma maneira diferente para tentar obter uma entrada precisa em um trade. What vamos mostrar aqui é o uso de Envelopes, que formam bandas comerciais A negociação particular Bandas que vamos usar será baseado em médias móveis exponenciais Isso nos ajudará a formar um método para o comércio Esta é basicamente uma estratégia intraday, que funciona bem no tempo 10min 15min frame. Envelopes são usados ​​para indicar o intervalo de negociação de um dado Mercado acima e abaixo de um preço médio Basicamente, os envelopes de média móvel ou as faixas de negociação são calculados tomando uma média móvel e calculando as faixas de negociação superior e inferior como uma porcentagem fixa acima e abaixo da média móvel, respectivamente. Estas são consideradas como sugerindo sobre-compra ou sobrevenda extrema Condições O pressuposto é que, o preço não deve desviar-se da média do elemento subjacente preço alto ou baixo pela percentagem utilizada. Eles diferem de Bollinger proibição Ds, uma vez que as Bandas de Bollinger colocam linhas de limite com base no desvio padrão, enquanto que os envelopes colocam linhas em pontos percentuais fixos acima e abaixo de uma linha de média móvel Os limites superior e inferior especificam os pontos de entrada e saída para os comerciantes. Mas em vez de usá - Ou condições de sobrevenda, vamos tentar criar uma faixa de negociação estreita e basear as regras para este método nesta faixa estreita Vamos manter nossas configurações para as Bandas de Negociação como 40, 0 30. Isso significa que você tem uma banda de duas médias móveis de 40, com uma porcentagem fixa de 0 30 acima e abaixo Nós usamos então uma outra média móvel exponencial com um ajuste de 15 A média móvel adicional é ajudar a identificar quando o mercado está começando a trend. The primeira regra é - não entrar em um comércio Quando o preço está dentro da banda A negociação é sinalizada apenas quando o preço se move fora da banda A política geral é ir muito tempo quando o preço está acima da banda, e ir curto quando o preço está abaixo da faixa. O segundo A segunda regra é para a confirmação - não comércio quando a média móvel exponencial 15 é plana Apenas o comércio quando a média móvel exponencial 15 começa a subir ou a cair na direção do trade. This método mantém você fora do mercado quando há consolidação, que Significa mais chances de obter whipsawed. O gráfico abaixo, mostra claramente que o preço estava dentro da banda para a primeira parte do gráfico e entrar em um comércio aqui teria você whipsawed Como uma questão de fato, o EUR USD estava em uma grande tendência de alta Sobre os gráficos diários neste momento e este método deu-nos um ponto preciso para entrar no comércio em um prazo mais baixo. A linha vermelha é onde o mercado estava em consolidação O mercado começou então a subir ligeiramente ea média móvel exponencial também começou Para subir - este é o conjunto up. Even embora o mercado foi criado para um comércio, o jogo seguro foi esperar 15 média móvel exponencial para começar a tendência e para o preço a ser bem acima das bandas. O mercado então puxou Atrás para Resistência de rming Esta área de resistência é o que nós estamos procurando Uma ruptura da resistência é a confirmação final que nós temos uma troca de probabilidade elevada. A entrada é feita em uma ruptura da resistência precedente com uma parada inicial apenas abaixo da área de apoio que deu forma. Suniiel A Mangwani. Best Regards Mark McRae. Informação, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais Não deve ser considerado como um conselho ou uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança Nós não e não podemos Oferecer conselhos de investimento Para mais informações, por favor leia o nosso disclaimer. PRE PRINT ou salvar uma cópia desta lição em formato PDF basta clicar no link PRINT Isso abrirá a lição em um formato PDF que, você pode então IMPRIMIR Se você não está familiarizado com PDF ou Don t tem uma cópia gratuita do Arobat Reader ver instructions. Moving Envelopes Médio. Moving Envelopes Média consistem em uma média móvel mais e menos um determinado usuário definido percentual dev Iation Moving Average Envelopes afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou de sobrevenda, representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preço. As entradas do indicador Envelopes de Moving Average são compartilhadas abaixo. Média de Movimentação Uma média móvel simples de ambos os highs e Baixos geralmente 20-período, mas varia entre analistas técnicos também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois. Banda Alta A média móvel dos altos mais um percentual definido pelo usuário aumento geralmente entre 1 10.Baixo Banda A média móvel dos pontos baixos menos uma porcentagem definida pelo usuário novamente, geralmente entre 1 10. Um gráfico do Nasdaq 100 ETF QQQQ mostra uma média móvel de 20 dias com uma banda de 1 e 2 bandas percentuais. Interpretando a média móvel Envelopes. In O gráfico acima do QQQQ s, o preço não é tendência Durante as fases não-tendência dos mercados, poderia argumentar-se que Envelopes Moving Médio faria grande sobre-compra e oversold ind Usando o conceito de negociação de intervalo, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra o envelope inferior e fecha de volta dentro do envelope. Likewise, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra o envelope superior e, em seguida, fecha de volta para baixo dentro do envelope Quando os preços das ações são feitas descansando e consolidando, eles breakout, em uma direção ou outra Hence. A comerciante pode ver os preços quebrando acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços quebram abaixo do envelope inferior, Um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda. Uma ilustração de uma fuga de preço ascendente é mostrado acima no gráfico do QQQQ s No lado direito, o QQQQ s gapped acima acima da faixa de preço 2.Price Trend Indicator. A nova tendência No preço é geralmente indicado por uma fuga de preço como descrito acima com um preço continuado perto acima da faixa superior, para uma tendência de preços para cima Um preço continuado perto abaixo da faixa inferior pode indicar uma nova tendência descendente A tendência de preços. No gráfico do QQQQ s, após o preço breakeout, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda superior este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa logo depois, o preço vai cair de volta para a média móvel Envelopes , Mas os envelopes da média móvel estão dirigindo em uma direção positiva - identificando fàcilmente a tendência recente como acima. Outros indicadores similares tais como as faixas de Bollinger vêem as faixas de Bollinger e os canais de Keltner vêem os canais de Keltner que se ajustam à volatilidade devem ser investigados também. Acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, produto futuro, commodity ou forex desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Negociação é inerentemente arriscado não deve ser Responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site Envelhecer média de envelopes. Movir média envelopes. Moving média Envelopes são envelopes percentuais baseados acima e abaixo de uma média móvel A média móvel, que forma a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial Cada envelope é Em seguida, defina a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel Isso cria faixas paralelas que seguem a ação de preço Com uma média móvel como base, Envelopes de média móvel pode ser usado como uma tendência seguinte indicador No entanto, este indicador não se limita a apenas tendência seguinte Envelopes também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana. Cálculo para Envelopes Móveis Média é direto em primeiro lugar, escolha uma média móvel simples ou média móvel exponencial simples médias móveis peso cada preço ponto de preço igualmente médias exponenciais Colocar mais peso sobre os preços recentes e têm menos lag Segundo, selecione o número de períodos de tempo para o movi Ng médio Terceiro, defina a porcentagem para os envelopes Uma média móvel de 20 dias com um envelope 2 5 mostraria as duas linhas seguintes. O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e dois envelopes. Note que o SMA de 20 dias Foi adicionado a este SharpChart para referência Observe como os envelopes se movem paralelamente com o SMA de 20 dias Eles permanecem uma constante 2 5 acima e abaixo da média móvel. Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a ação mais preço. Acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção Tendências muitas vezes começam com movimentos fortes em uma direção ou outra Uma onda acima do envelope superior mostra força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo do envelope inferior mostra fraqueza extraordinária Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência ea Início de another. With uma média móvel como sua fundação, Envelopes média móvel são uma tendência natural seguindo indicador Como com médias móveis, os envelopes vão atrasar ação preço A direção Da média móvel determina a direção do canal Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Às vezes, uma forte tendência não se apodera Após uma ruptura do envelope e os preços movem-se em uma escala negociando tais escalas negociando são marcadas por uma média movente relativamente lisa Os envelopes podem então ser usados ​​identificar níveis overbought e oversold para fins negociando Um movimento acima do envelope superior indica uma situação overbought, Mover abaixo do envelope inferior marca uma condição oversold. Os parâmetros para o Envelopes Móvel Médio dependem de seus objetivos de investimento de negociação e as características da segurança envolvida Os comerciantes provavelmente usarão médias mais rápidas mais rápidas e envelopes relativamente apertados Os investidores provavelmente preferem médias móveis mais lentas Com envelopes mais largos. A volatilidade da segurança também influenciará os parâmetros Bolling Er Bandas e Keltner Canais têm construído em mecanismos que automaticamente ajustar a uma segurança s volatilidade Bollinger Bandas usam o desvio padrão para definir largura de banda Keltner Canais usam a Média True Range ATR para definir a largura do canal Estes automaticamente ajustar para a volatilidade Chartists independentemente conta para a volatilidade quando Definindo a média móvel Envelopes Securities com alta volatilidade exigirá bandas mais amplas para abranger a ação mais preço Securities com baixa volatilidade pode usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns Envelopes Mudar Média diferentes e comparar O gráfico acima mostra O SP 500 ETF com três Moving Average Envelopes baseados no SMA de 20 dias Os 2 5 envelopes vermelhos foram tocados várias vezes, os 5 envelopes verdes só foram tocados durante a onda de julho Os 10 envelopes rosa nunca foram tocados, o que significa que esta banda é Um comerciante de médio prazo pode usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo E 2 5 envelopes. Stock índices e ETFs exigem envelopes mais apertados porque eles são tipicamente menos voláteis do que ações individuais O gráfico Alcoa tem o mesmo Envelope média móvel como o gráfico SPY No entanto, note que a Alcoa quebrou os 10 envelopes inúmeras vezes porque é mais volátil. Trend Identification. Moving Average Envelopes pode ser usado para identificar movimentos fortes que sinalizam o início de uma tendência estendida O truque, como sempre, está escolhendo os parâmetros corretos Isso leva prática, tentativa e erro A tabela abaixo mostra Dow Chemical DOW com o Moving Envelopes Médios 20,10 Os preços de fechamento são usados ​​porque as médias móveis são calculadas com os preços de fechamento Alguns cartistas preferem barras ou castiçais para utilizar o dia intraday alto e baixo Observe como DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou movendo acima deste envelope até cedo Agosto Isso mostra uma força extraordinária Observe também que o Moving Average Envelopes apareceu e seguiu o avanço Depois de um Passar de 14 para 23, o estoque foi claramente overbought No entanto, este movimento estabeleceu um precedente forte que marcou o início de uma tendência estendida. Com DOW se tornando sobre-comprado logo após estabelecer a sua tendência de alta, era hora de esperar um pullable retrocesso Traders pode olhar Para pullbacks com análise de gráfico básico ou com indicadores Pullbacks vêm frequentemente sob a forma de caindo bandeiras ou cunhas DOW formou uma imagem perfeita caindo bandeira em agosto e quebrou resistência em setembro Outra bandeira formada no final de outubro com uma fuga em novembro Após o aumento de novembro, O estoque puxado para trás com uma bandeira de cinco semanas em dezembro O Índice de Canal de Mercadoria CCI é mostrado na janela de indicador Movimentos abaixo -100 mostram leituras de sobrevenda Quando a tendência maior é para cima, leituras de sobrevenda pode ser usado para identificar pullbacks para melhorar a recompensa de risco Perfil para um Momentum de comércio vira bullish novamente quando CCI se move para trás em linhas verdes pontilhadas de território positivo. A lógica inversa pode ser aplicada para uma downt Rend Um forte movimento abaixo do envelope inferior sinais de fraqueza extraordinária que pode prefigurar uma tendência de baixa estendida A tabela abaixo mostra International Game Tech IGT quebrando abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009 Porque o estoque foi bastante oversold após este declínio acentuado, Seria prudente esperar por um salto Podemos então usar a análise de preço básico ou outro indicador de impulso para identificar saltos. A janela de indicador mostra o Oscilador Estocástico sendo usado para identificar rejeições de sobrecompensa Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra Uma vez acima de 80, Então procure por um sinal gráfico ou um movimento de volta abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração linhas pontilhadas vermelhas O primeiro sinal foi confirmado com uma pausa de suporte O segundo sinal resultou em uma perda whipsaw porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas mais tarde O terceiro sinal foi Confirmado com uma quebra de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado. Similar ao oscilador de preços. Antes de passar para overbought E os níveis de sobrevenda, vale a pena salientar que os Envelopes Móveis Média são semelhantes ao Oscilador de Preços Porcentagem PPO Moving Average Envelopes nos dizer quando uma segurança é a negociação de uma certa percentagem acima de uma determinada média móvel PPO mostra a diferença percentual entre uma curta média exponencial móvel E uma média móvel exponencial mais longa PPO 1,20 mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos Um EMA de 1 dia é igual ao próximo período de 20 Expansão Mínimos Envolventes Média reflete a mesma informação. Acima mostra o Russell 2000 ETF IWM com PPO 1,20 e 2 5 Exponential Moving Average Envelopes Linhas horizontais foram definidas em 2 5 e -2 5 no PPO Observe que os preços se movem acima do envelope 2 5 quando PPO se move acima de 2 5 amarelo sombreamento E os preços se movem abaixo do envelope de 2 5 quando o PPO se move abaixo de -2 5 laranja sombreamento PPO é um oscilador de momento que pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobreventa Por extensão, Moving Average Enve Lopes também podem ser usados ​​para identificar overbought e oversold níveis PPO usa exponencial médias móveis, por isso deve ser comparado a Moving Average Envelopes usando EMAs, não SMAs. Measuring sobrecompensação e condições de sobrevenda é complicado Valores mobiliários podem tornar-se overbought e permanecer overbought em uma forte tendência de alta , Os títulos podem tornar-se sobrevendido e permanecer sobrevendido em uma forte tendência de baixa Em uma forte tendência de alta, os preços muitas vezes se movem acima do envelope superior e continuar acima desta linha Na verdade, o envelope superior vai subir como preço continua acima do envelope superior Isso pode parecer tecnicamente sobre - Mas é um sinal de força para permanecer sobre-comprado O inverso é verdadeiro para oversold Overbought e oversold leituras são melhor utilizados quando a tendência flattens. The gráfico para a Nokia tem tudo isso As linhas-de-rosa representam a média móvel Envelopes 50,10 A 50 dias A média móvel simples está no meio vermelho Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo desta média móvel O gráfico começa com um nível de sobrecompra L que ficou overbought como uma forte tendência surgiu em abril-maio ​​Ação de preço virou agitado de junho a abril, que é o cenário perfeito para overbought e oversold níveis Overbought níveis em setembro e meados de março foreshadowed reversões Similarmente, oversold níveis em agosto e final de outubro Avanços antecipados O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobrevendido como uma forte tendência de baixa emerge. Condições de sobrecompra e sobrevendido devem servir como alertas para uma análise mais aprofundada Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com resistência de gráfico Chartists também pode procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em overbought Níveis Similarmente, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com o apoio gráfico Chartist também pode procurar padrões de alta para reforçar o potencial de reversão em níveis oversold. Envelope Médio Médio são utilizados principalmente como um indicador de tendência seguinte, mas também pode ser usado para identificar condições de sobre - Período de consolidação, um forte Break pode sinalizar o início de uma tendência estendida Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os chartists podem recorrer a indicadores de impulso e outras técnicas para identificar leitores sobrevendidos e pullbacks dentro dessa tendência Overbought condições e saltos podem ser usados ​​como oportunidades de venda dentro de uma maior tendência de baixa Na ausência De tendência forte, os Envelopes de Média Móvel podem ser usados ​​como o Oscilador de Preço por Porcentagem Move-se acima das leituras de overbought de sinal de envelope superior, enquanto os movimentos abaixo das leituras de sobrevenda de sinal de envelope inferiores É também importante incorporar outros aspectos de análise técnica para confirmar overbought e oversold Leitura Resistência e padrões de reversão bearish podem ser usados ​​para corroborar leituras de sobrecompra Suporte e padrões de reversão de alta podem ser usados ​​para afirmar condições oversold. Moving Envelopes Média pode ser encontrado em SharpCharts como uma sobreposição de preços Como com uma média móvel, os envelopes devem ser mostrados em Início de um gráfico de preços Ao selecionar o indicador do E drop down box, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 5 Envelopes MA baseiam-se em uma média móvel simples EMA Envelopes são baseados em uma média móvel exponencial O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel O segundo número 2 5 define a porcentagem de deslocamento Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada Clique aqui para um exemplo ao vivo. Sobrevivência após quebra acima do envelope superior Esta varredura procura os estoques quebraram acima de sua exponencial superior Moving Average Envelope 50,10 há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrecarga de curto prazo. Sobrecompra depois de Break below Lower Envelope Esta varredura procura ações que quebraram abaixo de sua menor Exponencial Moving Average Envelope 50,10 vinte dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa O atual CCI de 10 períodos é acima de 100 para indicar um cond de curto prazo Ition. Further Study. Trend Trading para uma vida Thomas Carr.